асимптотическое распределение

См. также в других словарях:

• асимптотическое распределение — asimptotinis skirstinys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. asymptotic distribution vok. asymptotische Verteilung, f rus. асимптотическое распределение, n pranc. distribution asymptotique, f …   Fizikos terminų žodynas

• Линник, Юрий Владимирович — [р. 8 (21) янв. 1915] сов. математик, чл. корр. АН СССР (с 1953). Сын В. П. Линника. Проф. Лен. ун та (с 1944). В теории чисел Л. занимался представлением чисел квадратичными формами и дал оценку, близкую к окончательной, наименьшего простого… …   Большая биографическая энциклопедия

• Тест Уайта — (англ. White test) универсальная процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок линейной регрессионной модели, не налагающая особых ограничений на структуру гетероскедастичности, предложенная Уайтом в 1980 г. Тест является… …   Википедия

• Орлов, Александр Иванович (математик) — см. также другие персоналии с именем Орлов, Александр Иванович Орлов Александр Иванович, р. 1949, профессор (1995 г.  по кафедре математической экономики), доктор технических наук (1992 г.  по применению математических методов), кандидат физико… …   Википедия

• Орлов, Александр Иванович (учёный) — Автобиография Эта статья представляет собой автобиографию или же её в значительном объёме редактирует герой статьи, либо связанная с ним организация, или другие заинтересованные лица. Возможно, статья не соответствует правилу о нейтральной точке… …   Википедия

• Коэффициент детерминации — ( R квадрат) это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. Более точно это единица минус доля необъяснённой дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели, или условной… …   Википедия

• Q-тест Льюнга-Бокса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции[1].… …   Википедия

• Q-тест Льюнга — тест Льюнга Бокса  статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов… …   Википедия

• Тест Вальда — (англ. Wald test)  статистический тест, используемый для проверки ограничений на параметры статистических моделей , оцененных на основе выборочных данных. Является одним из трех базовых тестов проверки ограничений наряду с тестом… …   Википедия

• Тест Бройша — Тест Бройша  Годфри, называемый также LM тест Бройша  Годфри на автокорреляцию (англ. Breusch Godfrey serial correlation LM test  применяемая в эконометрике процедура проверки автокорреляции произвольного порядка в случайных… …   Википедия

• Тест Хаусмана — Тест Хаусмана, называемый также тестом Ву Хаусмана или Дарбина Ву Хаусмана применяемый в эконометрике тест для сравнения моделей, оцененных разными методами, один из которых позволяет получить состоятельные оценки и при нулевой и при… …   Википедия